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假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
admin
2015-03-07
32
问题
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
选项
A、10
B、3
C、2
D、1
答案
D
解析
由题意,该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性损失超过1 000万元,则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性损失超过1 000万元。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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