2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权(A)，其标的玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为25美分／蒲式耳；3月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权(B)，该月份玉米期货价格为375美分／蒲式耳，权利金为15美分／

admin2018-02-08 6

问题 2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权(A)，其标的玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为25美分／蒲式耳；3月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权(B)，该月份玉米期货价格为375美分／蒲式耳，权利金为15美分／蒲式耳。则下列说法不正确的有( )。

选项 A、A期权的内涵价值等于0
B、A期权的时间价值等于25美分／蒲式耳
C、B期权的时间价值等于10美分／蒲式耳
D、B期权为虚值期权

答案D

解析 B期权是执行价格高于标的物市场价格的看跌期权，其为实值期权。B期权内涵价值=执行价格一标的资产价格：380—375=5(美分／蒲式耳)，B期权时间价值=权利金一内涵价值=15—5=10(美分／蒲式耳)。

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