下列关于各种信用风险组合模型的说法,不正确的有( )。

admin2022-04-01  28

问题 下列关于各种信用风险组合模型的说法,不正确的有(          )。

选项 A、CreditMetrics的本质是VaR模型
B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C、Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E、在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是同定不变的

答案B,D

解析 B项,CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题:D项,Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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