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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B股票的β系数分别为1．5、1．0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．8。C股票的标准差为12．5％。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B股票的β系数分别为1．5、1．0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．8。C股票的标准差为12．5％。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场

admin2022-06-20  40
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。
已知A、B股票的β系数分别为1．5、1．0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．8。C股票的标准差为12．5％。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％，市场组合的标准差为20％。
要求：
计算投资组合的p系数、风险收益率和必要收益率。
选项
答案投资组合的β系数=1．5×50％+1．0×30％+0．5×20％=1．15 投资组合的风险收益率=1．15×(12％-8％)=4．6％ 投资组合的必要收益率=8％+4．6％=12．6％
解析
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