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  3. 如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为( )。

如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为( )。

admin2013-02-25  38
问题 如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(  )。
选项 A、5％
B、15％
C、50％
D、85％
答案B
解析 证券市场线的表达式：E(ri)－rf＝[E(rm)－rf]×βi，其中[E(ri)－rf]是证券的风险溢价水平，[E(rm)－rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)－rf＝10％×1.5解得：E(ri)－rf＝15％
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