假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为(　　)。

admin2020-11-19 35

问题假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为(　　)。

选项 A、11.79%.
B、0.53
C、0.50
D、1.36%.

答案B

解析投资组合收益率的方差＝60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×0.48% +40%×40%×20%×20%=1.39%，标准离差

，投资组合期望收益率＝25%×60%+18%×40%＝22.2%，标准离差率＝11.79%/22.2%＝0.53。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/UDnoFFFM

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为(　　)。

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列净利润分配事项中，根据相关法律法规和制度，应当最后进行的是()。

下列销售预测分析方法中，属于定量分析法的是()。

利益冲突的协调，要尽可能使企业相关者的利益分配在数量上和时间上达到动态的协调平衡。()

在进行财务管理体制设计时，应当遵循的原则有()。

短期债券的转让只能通过买卖的方式进行。()

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。()

与发行股票筹资相比，吸收直接投资的优点是()。

甲企业采用标准成本法进行成本控制，当月产品实际产量大于预算产量，导致的成本差异是()。

关于继任规划的说法，正确的有()。

宪法和法律规定的经济制度是指()。

要发送电子邮件就需要知道对方的邮件地址，邮件地址包括邮箱名和邮箱所在的主机域名，两者中间用________________隔开。

呕吐的基本病机是

承担职业病诊断的医疗卫生机构在进行职业病诊断时，应当组织()名以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。

价值工程进行功能确定时，需要考虑()因素。

由于责任过失造成_工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为（）。

根据学术门类划分或职业门类划分，将课程组合成不同的专门化领域，这些组合被称为()。

分析程序语言提供的传值调用机制是将(14)。

Thesevariedracialgroupshavelearnedtolivetogetherinpeaceand______,settinganexamplewellworthfollowing.

假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为( )。

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列净利润分配事项中，根据相关法律法规和制度，应当最后进行的是()。

下列销售预测分析方法中，属于定量分析法的是()。

利益冲突的协调，要尽可能使企业相关者的利益分配在数量上和时间上达到动态的协调平衡。()

在进行财务管理体制设计时，应当遵循的原则有()。

短期债券的转让只能通过买卖的方式进行。()

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。()

与发行股票筹资相比，吸收直接投资的优点是()。

甲企业采用标准成本法进行成本控制，当月产品实际产量大于预算产量，导致的成本差异是()。

关于继任规划的说法，正确的有()。

宪法和法律规定的经济制度是指()。

要发送电子邮件就需要知道对方的邮件地址，邮件地址包括邮箱名和邮箱所在的主机域名，两者中间用________________隔开。

呕吐的基本病机是

承担职业病诊断的医疗卫生机构在进行职业病诊断时，应当组织()名以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。

价值工程进行功能确定时，需要考虑()因素。

由于责任过失造成_工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为（）。

根据学术门类划分或职业门类划分，将课程组合成不同的专门化领域，这些组合被称为()。

分析程序语言提供的传值调用机制是将(14)。

Thesevariedracialgroupshavelearnedtolivetogetherinpeaceand______,settinganexamplewellworthfollowing.

假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为(　　)。