CAPM模型中的所有投资者的投资组合策略相同不体现在( )。

admin2022-06-25 22

问题 CAPM模型中的所有投资者的投资组合策略相同不体现在( )。

选项 A、对预期收益率具有相同的预期值
B、对证券之间的协方差具有相同的预期值
C、对证券收益率概率分布的看法一致
D、投资的产品完全一致

答案D

解析本题旨在考查CAPM模型的同质期望假定。根据同质期望假定，所有投资者可以及时免费获得充分的市场信息，对预期收益率、标准差和证券之间的协方差具有相同的预期值，对证券收益率概率分布的看法一致。选项A、B、C均为其体现。选项D并非同质期望假定的体现。故本题正确答案为D。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/U6q2FFFM

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)