某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为一5％，则下列说法中，正确的是( )。

admin2018-08-29 31

问题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为一5％，则下列说法中，正确的是( )。

选项 A、该基金在12个月中的最大损失为一5％
B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过一5％
C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过一5％
D、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过一5％

答案C

解析某投资组合在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为一5％，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过一5％。

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