已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。要求：分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率

admin2019-04-11 42

问题已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。
要求：
分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数。

选项

答案根据β_i=ρ_i,m×σ_i÷σ_m，则ρ_i,m=β_i×σ_m÷σ_i。甲股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1．33×8％÷16%=0．67。乙股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1．83×8％÷18％=0．81。

解析

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中级财务管理

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