2. 财经
  3. 假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

admin2010-08-24  35
问题 假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为(    )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
选项 A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72
答案D
解析 ；d2=0.42-0.3×=0.12，C=4.6×0.6628-4.5×e-0.06×1×0.5487=0.72(元)。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/T491FFFM
本试题收录于： 金融专业知识与实务题库中级经济师分类
0

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)