欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )。

admin2015-08-16  29

问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为(    )。

选项 A、20.52元
B、19.08元
C、19.32元
D、20元

答案C

解析 股票的现行价格S=0.72-0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)
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