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( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
admin
2016-01-16
36
问题
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
选项
A、Risk Calc模型
B、死亡率模型
C、Credit Monitor模型
D、KPMG风险中性定价模型
答案
B
解析
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。
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