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假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份1
假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份1
admin
2016-06-20
30
问题
假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。(金额计算结果保留整数)
要求：
根据单期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。
选项
答案
根据单期二叉树期权定价模型： 期权的价值C
0
=[W
1
×C
u
+(1一W
1
) ×C
d
]÷(1+r) [*]
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/SpvQFFFM
本试题收录于：
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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