假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值。1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

admin2018-09-20 27

问题假设某持仓组合的β_S是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β_P降至0，假设现货市值。1000万元，沪深300期货指数为5000，β_N为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

选项 A、买入8份合约
B、买入12份合约
C、卖空12份合约
D、卖空8份合约

答案D

解析 alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空。期货头寸为：合约份数＝(现货总价值／单位期货合约价值)×β＝[10000000／(300×5000)]×1．2＝8。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/SKJ2FFFM

本试题收录于：发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值。1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

按照投资对象，证券投资基金包括()。①股票基金②债券基金③货币市场基金④被动型基金

基金销售机构账户信息管理的主要职责不包括()。

股票和债券是直接投资工具，筹集的资金主要投向__领域，基金是一种间接投资工具，所筹集的资金主要投向等金融工具或产品。()

转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的()以上通过。

基金信息披露允许的行为是()。

基金销售机构建立基金销售适用性管理制度，应当至少包括()。Ⅰ．对基金管理人进行审慎调查的方式和方法Ⅱ．对基金产品的风险等级进行设置Ⅲ．对基金投资人风险承受能力进行调查和评价的方式和方法Ⅳ．对基金产

由肺部感染作为原发病引起的MODS见于

患者，男，68岁。肝癌，肝昏迷前表现为意识不清，行为失常，护士遵医嘱肠道准备，给予大量不保留灌肠该患者不宜选用的灌肠液为

绝大多数真核生物mRNA5’端有

图所示圆轴转速为n=120r/min，轴上主动轮B的输入功率为50kW，而从动轮A、C、D的输出功率分别为20kW、15kW、15kW，则该轴的扭矩图应为(　　)。

班轮运输以固定的船舶，按照以运行周期为依据编制的船期表上的挂离港日期组织船舶运行，这种运输是()。

这5台设备在申报出境维修时，应向北京海关递交的单证为()。该批出口货物报关单“贸易方式”与“征免性质”两栏目应分别填报为()。

在计算应纳税所得额时，下列哪些固定资产不得计算折旧扣除()

2011年4月1日起，北京市开始执行调整后的非居住区停车场白天收费标准。按照新规定，计时单位由30分钟一个计时，调整为15分钟一个计时。此外，离市中心越近，收费越贵。对不同区域实行差别化停车收费，体现了()。

Lichenscanbespectacularforanyonewhocarestolook,butfewpeopletakethetrouble.Oftenmodestlycolored,andseemingly

A、Turnoffthemusicafter10:00.B、Turndownthevolumeofhisstereo.C、Useheadphoneswhenlisteningtomusic.D、Movetoanot

假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值。1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

按照投资对象，证券投资基金包括()。①股票基金②债券基金③货币市场基金④被动型基金

基金销售机构账户信息管理的主要职责不包括()。

股票和债券是直接投资工具，筹集的资金主要投向______领域，基金是一种间接投资工具，所筹集的资金主要投向____等金融工具或产品。()

转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的()以上通过。

基金信息披露允许的行为是()。

基金销售机构建立基金销售适用性管理制度，应当至少包括()。Ⅰ．对基金管理人进行审慎调查的方式和方法Ⅱ．对基金产品的风险等级进行设置Ⅲ．对基金投资人风险承受能力进行调查和评价的方式和方法Ⅳ．对基金产

由肺部感染作为原发病引起的MODS见于

患者，男，68岁。肝癌，肝昏迷前表现为意识不清，行为失常，护士遵医嘱肠道准备，给予大量不保留灌肠该患者不宜选用的灌肠液为

绝大多数真核生物mRNA5’端有

图所示圆轴转速为n=120r/min，轴上主动轮B的输入功率为50kW，而从动轮A、C、D的输出功率分别为20kW、15kW、15kW，则该轴的扭矩图应为( )。

班轮运输以固定的船舶，按照以运行周期为依据编制的船期表上的挂离港日期组织船舶运行，这种运输是()。

这5台设备在申报出境维修时，应向北京海关递交的单证为()。该批出口货物报关单“贸易方式”与“征免性质”两栏目应分别填报为()。

在计算应纳税所得额时，下列哪些固定资产不得计算折旧扣除()

2011年4月1日起，北京市开始执行调整后的非居住区停车场白天收费标准。按照新规定，计时单位由30分钟一个计时，调整为15分钟一个计时。此外，离市中心越近，收费越贵。对不同区域实行差别化停车收费，体现了()。

Lichenscanbespectacularforanyonewhocarestolook,butfewpeopletakethetrouble.Oftenmodestlycolored,andseemingly

A、Turnoffthemusicafter10:00.B、Turndownthevolumeofhisstereo.C、Useheadphoneswhenlisteningtomusic.D、Movetoanot

股票和债券是直接投资工具，筹集的资金主要投向__领域，基金是一种间接投资工具，所筹集的资金主要投向等金融工具或产品。()

图所示圆轴转速为n=120r/min，轴上主动轮B的输入功率为50kW，而从动轮A、C、D的输出功率分别为20kW、15kW、15kW，则该轴的扭矩图应为(　　)。