关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。

admin2013-05-25 103

问题关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。

选项 A、不需要投资者增加任何投资
B、套利组合中各种证券的权数加总为零
C、套利组合的预期收益率必须为正数
D、套利组合因素灵敏度系数为1

答案D

解析 D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

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