某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4％，则修正的麦考利久期为( )。

admin2018-08-23 38

问题某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4％，则修正的麦考利久期为( )。

选项 A、8.00
B、8.17
C、8.27
D、8.37

答案C

解析修正的麦考利久期(D_mod)公式为：

。式中，D_mac表示麦考利久期；y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此，本题修正的麦考利久期=8.6/(1+4％)≈8.27。

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