某证券组合的风险曲线如下图所示，则图中的A、B、C分别表示( )。

admin2013-01-10 37

问题某证券组合的风险曲线如下图所示，则图中的A、B、C分别表示( )。

选项 A、系统风险、非系统风险、总风险
B、非系统风险、系统风险、总风险
C、总风险、系统风险、非系统风险
D、总风险、非系统风险、系统风险

答案D

解析

从上式可以看出，证券组合的总风险是由两部分组成的，式中右边第一项仅与各单个证券的风险及投资比例有关，我们称之为非系统风险，即可避免的风险；右边第二项不仅与单个证券的风险及投资比例有关，还取决于各证券之间的相关系数ρ_ij，我们称这种风险为系统风险，即不可避免的风险。因此，题目所给图中随着证券组合数量增加而减少的部分，也就是b部分，为非系统风险；而不随证券组合数量增加而发生变化的部分，也就是c部分，则为系统风险，既不能通过证券组合加以化解的风险。两者之和构成总风险。因此，本题的正确选项为D。

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