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  3. 在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13  31
问题 在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?
选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值
答案D
解析 风险评估方式判断，选D。
    在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
    套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
    资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
    协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。
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