某基金的贝塔值为1．2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森α为( )。

admin2015-10-27 24

问题某基金的贝塔值为1．2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森α为( )。

选项 A、0．020
B、0．022
C、0．031
D、0．033

答案B

解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。
用公式表示为：

将数据代入公式，该基金的詹森α＝15％－8％－1．2×(12％－8％)＝0．022。

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