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某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其修正久期为2年,则其理论上的市场利率变动为( )。
某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其修正久期为2年,则其理论上的市场利率变动为( )。
admin
2023-02-02
27
问题
某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其修正久期为2年,则其理论上的市场利率变动为( )。
选项
A、-4%
B、4%
C、-16%
D、16%
答案
A
解析
在给定收益率变化下,债券价格的百分比变化与修正久期变化方向相反。修正久期越大,由给定收益率变化所引起的价格变化越大,其公式为:
=-D
mod
dy。由题可知:dy=
/D
mod
=-8%/2=-4%。
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