2. 公务员
  3. 下列各项中，不属于资本资产定价模型局限性的是( )。

下列各项中，不属于资本资产定价模型局限性的是( )。

admin2019-12-28  1
问题 下列各项中，不属于资本资产定价模型局限性的是(    )。
选项 A、某些资产或企业的β值难以估计
B、CAPM是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得CAPM的有效性受到质疑
C、由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的卢值对未来的指导作用要打折扣
D、市场整体对风险的厌恶程度难以估计
答案D
解析 尽管CAPM已经到了广泛的认可，但在实际运用中仍存在着一些明显的局限，主要原因有以下三点：
    ①某些资产或企业的β值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业；
    ②由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣；
    ③CAPM是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得CAPM的有效性受到质疑
    。A、B、C三项均属于资本资产定价模型的局限性。故本题选D。
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