以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。

admin2013-03-07 38

问题以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。

选项 A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长度
C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D、存在相当程度的模型风险

答案D

解析历史模拟法的缺陷表现为：
(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；
(2)风险度量的结果受制于历史周期的长度；
(3)历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；
(4)历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。所以，选项D的叙述是错误的，为本题的正确答案。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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