当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为( )。(参考公式P＝(ert－d)／(u－d))

admin2022-12-05 33

问题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为( )。(参考公式P＝(e^rt－d)／(u－d))

选项 A、0．59
B、0．65
C、0．75
D、0．5

答案A

解析根据已知条件，可得u＝20／15＝4／3；d＝10／15＝2／3，代入计算公式，可得：

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