(　　)以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

admin2009-10-26 25

问题 (　　)以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

选项 A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、詹森指数
D、道氏指数

答案B

解析夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
用公式可以表示为：

，式中：T_P——基金P的夏普指数；R_P——考察期内基金P的平均回报率；R_f——考察期内平均无风险收益率；σ_P——基金P的系统风险。

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