2. 财经
  3. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。

admin2023-03-03  119
问题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是(          )。
选项 A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案B
解析 B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/MXaiFFFM
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)