历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。 ( )

admin2015-03-31 5

问题历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析通常认为，历史模拟法需要的样本数据不能少于1500个，因此，需要大量的模拟数据也是历史模拟法计算VaR的缺点之一。

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