下列关于对冲策略有效性评价方法的说法，错误的是( )。 Ⅰ．主要条款比较法，是通过比较对冲工具和被对冲项目的主要条款，以确定对冲是否有效 Ⅱ．比率分析法如果在50％以下是高度有效的 Ⅲ．回归分析法是在掌握一定数量观察数据基础上，利用数理统

admin2022-10-25 26

问题下列关于对冲策略有效性评价方法的说法，错误的是( )。
Ⅰ．主要条款比较法，是通过比较对冲工具和被对冲项目的主要条款，以确定对冲是否有效
Ⅱ．比率分析法如果在50％以下是高度有效的
Ⅲ．回归分析法是在掌握一定数量观察数据基础上，利用数理统计方法建立自变量和因变量之间回归关系函数的方法
Ⅳ．回归分析法不需要分析对冲工具和被对冲项目价值变动之间的相关性

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅳ

答案C

解析 Ⅱ项，比率分析法，是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率，以确定套期是否有效的方法。如果上述比率在80％至125％的范围内，可以认定套期是高度有效的。Ⅳ项，回归分析法分析对冲工具和被对冲项目价值变动之间是否具有高度相关性，判断对冲是否有效。

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