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【2011浙江工商大学论述题第2题】商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展，阐述风险管理思想的主要演化轨迹?

admin2017-11-18  29
问题 【2011浙江工商大学论述题第2题】商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展，阐述风险管理思想的主要演化轨迹?
选项
答案商业银行风险是指商业银行在经营活动中，因不确定因素的单一或综合影响，使商业银行遭受损失或获取额外收益的机会或可能性。它涉及四个基本因素，即商业银行风险承受者、收益与风险的相关度、不确定因素和风险衡量。 (1)商业银行经营面临的主要风险 第一，流动性风险。流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险，该风险将导致银行出现财务困难，甚至破产。 第二，利率风险。利率风险是指由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。 第三，信贷风险。信贷风险是指接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性。信贷风险将导致银行产生大量无法收回的贷款呆账，将严重影响到贷款资产质量，过度的信贷风险可致银行倒闭。 第四，投资风险。投资风险是商业银行因受未来不确定性的变动而使其投入和预期受益产生损失的可能性。商业银行投资风险来自于三个方面：经济风险，政治风险，道德、 法律风险。 第五，汇率风险。汇率风险是指银行在进行国际业务中，其持有的外汇资产或负债因 汇率波动而造成价值增减的不稳定性。 第六，资本风险。资本风险是指商业银行最终支持清偿债务能力方面的风险。该类风 险的大小说明银行资本的耐力程度。银行资本越充足，它能承受违约资产的能力就越大。 第七，操作风险。操作风险是指由于银行工作人员或者操作系统出现差错所造成的 损失。 (2)风险管理思想的主要演化轨迹 1988年颁布巴塞尔协议，1999年提出了新．巴塞尔资本协议，2001年公布了新资本协议草案的第二稿，2003年公布了第三次征求稿，并计划于2006年实行。巴塞尔协议的演变过程，可以看成风险管理思想的演化历程。 1988年的巴塞尔协议突出强调了资本充足率的标准和意义，这就使得全球银行经营从注重规模转向注重资本、资产质量等因素。同时，巴塞尔协议还根据资产负债表上不同种类资产以及表外业务项目确定了不同的风险权数，并规定了资本与风险资产的目标比率，但1988年的巴塞尔协议只考虑了信贷风险，没有考虑市场风险。 新巴塞尔协议出台后，对银行的经营风险管理思想进一步完善，主要体现在以下几个方面： 第一，从强调统一的外部监管标准转向多样化的外部监管与内部风险模型相结合。不仅坚持一些统一监管的基本原则，也对金融机构采取不同的风险管理方法留下了相当大的灵活性。 第二，从强调定量指标转向定量指标和定性指标相结合。 第三，从一国监管向国际合作监管转变。这个转变的直接推动力量就是金融业的全球化，它使得国际金融市场上迅速涌现出大量跨境经营的金融集团，这就必然推动了国际合作监管的形成和发展，促使不同国家的监管机构通过合作将一家国际性银行的境内外机构、境内外业务进行并表监管。 第四，从信用风险监管转向全面风险监管。这主要表现在对于市场风险的监管。 第五，从合规导向的监管思路转向风险导向的监管思路。长期以来，监管机构习惯于设定一系列管理规定，进而据此检查金融机构的合规性，而风险导向的监管则更为强调动态性的监管，强调对商业银行的资本充足程度、资产质量、流动性、盈利性和管理水平所实施的监管。随着银行业的创新和变革，合规性监管的市场敏感度明显降低，促使监管导向转向风险导向型。 第六，从对银行的监管转向注重对金融集团的监管。金融集团在金融活动中的影响力迅速提升，监管机构开始从传统的注重银行的监管转向全面的对于金融集团的监管。 国际金融风险监管思想的上述趋势，实际上在新的巴塞尔资本协议草案中也得到了明显的继承和体现。
解析
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