2. 考研
  3. 试论述利率的期限结构理论。

试论述利率的期限结构理论。

admin2017-11-19  37
问题 试论述利率的期限结构理论。
选项
答案利率的期限结构是指不同期限的利率之间的关系，可用债券的回报率曲线来表示。债券的回报率曲线是把期限不同，但风险、流动性和其他条件相同的债券回报率连成的一条线。这种曲线有四种可能的状态(见图2．1)。 经济学家在解释长短期利率不同结构时形成了以下几种理论： [*] ①预期假说：长期利率相当于在该期限内人们预期出现的所有短期利率的平均数。因而收益率曲线反映所有金融市场参与者的综合预期。 首先，预期假说对利率期限结构作出解释：预期假说解释了利率期限结构随着时间不同而变化的原因。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/LzvUFFFM
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)