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  3. 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为(　　)。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为(　　)。

admin2009-11-26  33
问题 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为(　　)。
选项 A、-0.022
B、0
C、0.022
D、0.03
答案C
解析 JP=0.16-[0.03+(0.12-0.03)×1.2]=0.022。
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