下列组合的夏普指数和特雷诺指数为(　　)。

admin2013-05-20 24

问题下列组合的夏普指数和特雷诺指数为(　　)。

选项 A、投资组合的夏普指数＝0.69
B、投资组合的特雷诺指数＝0.69
C、市场组合的夏普指数＝0.69
D、市场组合的特雷诺指数＝0.69

答案A

解析投资组合的夏普指数和特雷诺指数：S_p＝(0.35-0.06)/0.42＝0.69；T_p＝(0.35-0.06)/1.2＝0.24。
市场组合的夏普指数和特雷诺指数：S_m＝(0.28-0.06)/0.3＝0.73;T_m＝(0.28-0.06)/1＝0.22。

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