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A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5,则( )。
A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5,则( )。
admin
2016-11-11
26
问题
A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5,则( )。
选项
A、二者的资产组合可以抵消一部分风险
B、二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均值
C、资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关,与相关系数无关
D、该组合能消除全部风险
答案
A
解析
两项资产的组合标准差
,所以资产组合标准差与二者的标准差、投资比重、相关系数相关,选项C不正确;当相关系数为1的时候,该公式可以化简为σ
p
==w
1
σ
1
+w
2
σ
2
,此时组合的标准差最大,为两项资产标准差的加权平均数,所以相关系数小于1时,组合标准差会小于二者标准差的加权平均数,选项B不正确;由于存在系统风险,组合不能完全消除风险,而且二者相关系数不为-1,二者的组合只可以抵消一部分非系统风险,所以选项A正确,选项D不正确。
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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