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  3. 甲公司按照目前4％的6个月浮动利率从乙银行贷款100万元，期限为6个月。但担心6个月后利率可能提高到5．8％或以上。为此，甲公司向丙银行买入1份期限为6个月、标的额为100万元、利率上限为5．8％的欧式利率期权。6个月到期时，下列说法中正确的是( )

甲公司按照目前4％的6个月浮动利率从乙银行贷款100万元，期限为6个月。但担心6个月后利率可能提高到5．8％或以上。为此，甲公司向丙银行买入1份期限为6个月、标的额为100万元、利率上限为5．8％的欧式利率期权。6个月到期时，下列说法中正确的是( )

admin2014-01-11  35
问题 甲公司按照目前4％的6个月浮动利率从乙银行贷款100万元，期限为6个月。但担心6个月后利率可能提高到5．8％或以上。为此，甲公司向丙银行买入1份期限为6个月、标的额为100万元、利率上限为5．8％的欧式利率期权。6个月到期时，下列说法中正确的是(    )。
选项 A、如果市场利率高于5．8％，则丙银行向甲公司支付市场利率高于5．8％的差额部分
B、如果市场利率高于5．8％，则甲公司向丙银行支付市场利率高于5．8％的差额部分
C、如果市场利率低于5．8％，则甲公司向丙银行支付市场利率低于5．8％的差额部分
D、如果市场利率低于5．8％，则丙银行向甲公司支付市场利率低于5．8％的差额部分
答案A
解析 利率上限的卖方向买方承诺：在规定的期限内，如果市场利率高于协定的利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额部分；如果市场利率低于或等于协定的利率上限，卖方无任何支付义务，只是白白得到期权费(期权价格)。利率下限的卖方向买方承诺：在规定的有效期内，如果市场利率低于协定的利率下限，则卖方向买方支付市场利率低于协定利率下限的差额部分；如果市场利率大于或等于协定的利率下限，则卖方没有任何支付义务，只是白自得到期权费(期权价格)。利率上下限，是指将利率上限和利率下限两种金融工具结合使用。具体地说，购买
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