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  3. 某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为(　　)。

某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为(　　)。

admin2009-09-26  19
问题 某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为(　　)。
选项 A、上升1.25%
B、下降1.25%
C、上升1.1%
D、下降1.1%
答案D
解析 债券价格变动的近似变化数＝-2.2×0.5%＝-1.1%，即下降了1.1%。
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