已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14,市场收益的方差为15,则该投资组合p的贝塔系数为( )。

admin2022-06-25  30

问题 已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14,市场收益的方差为15,则该投资组合p的贝塔系数为(          )。

选项 A、0.93
B、1.13
C、1.93
D、2.53

答案A

解析 本题旨在考查贝塔系数的计算。贝塔系数源于资本资产定价模型,作为一个统计指标,主要采用回归方法进行计算,其公式:βp=Cov(rprm)/σm2。其中,Cov(rp,rm)是投资组合p的收益与市场收益的协方差;σ是市场收益的方差。在本题中,βp=14/15≈0.93。故本题选A。
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