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  3. 普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为(　　)。

普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为(　　)。

admin2013-05-25  33
问题 普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为(　　)。
选项 A、
B、
C、
D、
答案D
解析 对于普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，可以用下面的公式来计算近似凸性值：近似凸性值=，式中：P1为当收益率上升x个基本点时的价格，P2为当收益率下降x个基本点时的价格，P0为起始价格，△r为假定的收益率变化。
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