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某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61.95港元和4.53港元,该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元,此时该股票市场价格为63.95港元,则A、B的时间价值大小关系是( )。
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61.95港元和4.53港元,该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元,此时该股票市场价格为63.95港元,则A、B的时间价值大小关系是( )。
admin
2022-07-06
28
问题
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61.95港元和4.53港元,该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元,此时该股票市场价格为63.95港元,则A、B的时间价值大小关系是( )。
选项
A、A大于B
B、A小于B
C、A等于B
D、条件不足,不能确定
答案
B
解析
根据公式,时间价值一权利金~内涵价值,看涨期权的内涵价值一标的资产价格一执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。由此可计算出:看涨期权(A)的内涵价值=标的资产价格一执行价格=63.95—61.95=2(港元),时间价值=权利金一内涵价值=4.53—2=2.53(港元);看跌期权(B)的内涵价值=执行价格一标的资产价格=67.5—63.95=3.55(港元),时间价值=权利金一内涵价值=6.48—3.55=2.93(港元)。因此,时间价值大小关系是A小于B。
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