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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。
admin
2012-02-27
25
问题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。
选项
A、28
B、15
C、36
D、4
答案
C
解析
根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露,则该资产组合的一年期预期损失为:1%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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