(2016年中山大学)已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合的平均收益率为12%,市场上A,B,C,D四种股票的口系数分别为0.9,1.7,1.15,0.48;B,C,D股票的预期收益率分别为16.5%,23%,10.2%。要求: 已知按3:5:2的

admin2020-05-11  30

问题 (2016年中山大学)已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合的平均收益率为12%,市场上A,B,C,D四种股票的口系数分别为0.9,1.7,1.15,0.48;B,C,D股票的预期收益率分别为16.5%,23%,10.2%。要求:
已知按3:5:2的比例购买A,B,D三种股票,如果不考虑风险大小,请在A,B,C和A,B,D两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。

选项

答案按3:5:2购入A,B,D三种股票构成一个新的组合,则β组合=0.3×0.9+0.5×1.15+0.2×0.48=0.941 E组合=5%+0.941×(12%-5%)=11.59%

解析
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