假设大豆每个月的持仓成本为10~20元/吨,当1个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差( )时,交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。(不考虑交易手续费)

admin2021-03-31  30

问题 假设大豆每个月的持仓成本为10~20元/吨,当1个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差(       )时,交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。(不考虑交易手续费)

选项 A、小于10元/吨
B、大于10元/吨,小于20元/吨
C、大于10元/吨
D、大于20元/吨

答案D

解析 适合进行期现套利的情形之一:如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利,从而产生套利利润。
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