案例七：娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成，具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。根据案例七，回答下列题目：　　娄先生的证券组合的因素风险为(　　)。

admin2009-11-26 26

问题案例七：娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成，具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。

根据案例七，回答下列题目：　　
娄先生的证券组合的因素风险为(　　)。

选项 A、0.07
B、0.17
C、0.25
D、0.33

答案B

解析根据因素风险公式：Var(R_i)=β_1i²Var(σ_1i)+β_i2²Var(σ_2i)=(0.5×20%)²+(2×20%)²=0.17。

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