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案例七:娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成,具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。 根据案例七,回答下列题目: 娄先生的证券组合的因素风险为( )。
案例七:娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成,具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。 根据案例七,回答下列题目: 娄先生的证券组合的因素风险为( )。
admin
2009-11-26
21
问题
案例七:娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成,具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。
根据案例七,回答下列题目:
娄先生的证券组合的因素风险为( )。
选项
A、0.07
B、0.17
C、0.25
D、0.33
答案
B
解析
根据因素风险公式:Var(R
i
)=β
1i
2
Var(σ
1i
)+β
i2
2
Var(σ
2i
)=(0.5×20%)
2
+(2×20%)
2
=0.17。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/KIoVFFFM
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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