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某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
admin
2016-01-16
45
问题
某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A、下降2.11%
B、下降2.50%
C、下降2.22元
D、下降2.5元
E、上升2.5元
答案
A,C
解析
根据久期计算公式可得,△P÷P=-D·△y÷(1+y)=-2.3×1%÷(1+9%)=-2.11%,则△P=-2.11%×105≈-2.22(元)。公式中,P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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