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F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为52元,期权价格3元;F股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格为52元,期权价格5元。 (2)F股票半年后市价的预测情况如下:
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admin
2018-01-31
33
问题
F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
(1)F股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为52元,期权价格3元;F股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格为52元,期权价格5元。
(2)F股票半年后市价的预测情况如下:
投资者乙以当前市价购入1股F股票,同时出售1股F股票的看涨期权,判断乙采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益;
选项
答案
乙采取的投资策略是抛补性看涨期权。 [*] 组合预期收益=(-22)×0.2+(-7)×0.3+5×0.3+5×0.2=-4(元)。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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