2. 考研
  3. B公司股票有看涨期权，行权价为75，有效期为一年，该期权现在价值为5元；同一公司行权价为75，有效期为一年的看跌期权定价为2．75。市场利率为8％，该公司不分红，则B公司股票价格应为多少?

B公司股票有看涨期权，行权价为75，有效期为一年，该期权现在价值为5元；同一公司行权价为75，有效期为一年的看跌期权定价为2．75。市场利率为8％，该公司不分红，则B公司股票价格应为多少?

admin2018-10-30  27
问题 B公司股票有看涨期权，行权价为75，有效期为一年，该期权现在价值为5元；同一公司行权价为75，有效期为一年的看跌期权定价为2．75。市场利率为8％，该公司不分红，则B公司股票价格应为多少?
选项
答案根据看涨看跌平价公式C+PV(X)=P+S，其中C，P分别为看涨、看跌期权价格，X是执行价格，S是股票价格。将题目中数据代入公式5+75／(1+8％)=2．75+S，得S=71．69。
解析
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