假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为5年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对该金融机构资产价值的影响为( )亿元。

admin2022-10-25 36

问题假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为5年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对该金融机构资产价值的影响为( )亿元。

选项 A、25
B、23．81
C、－23．81
D、－25

答案C

解析利率变化对资产价值的影响可表示为：△V_A＝－[D_A×V_A×△R／(1＋R)]，其中，D_A表示资产久期，V_A表示总资产值，R表示变化前的利率，则资产价值变化为：△V_A＝[5×1000×0．5％／(1＋5％)]≈－23．81(亿元。

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