构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%。 ( )

admin2013-01-04  31

问题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%。        (    )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准离差之积的比值,其计算公式为:
当相关系数r12=1时,投资组合的标准离差=W1σ1+W22;当相关系数r12=-1时,投资组合的标准离差=|W1σ1-W2σ2|,所以根据题意,在等比例投资的情况下,当相关系数为1时,组合标准离差:(12%+8%)/2=10%;在等比例投资的情况下,相关系数为-1时,组合标准离差=(12%-8%)/2=2%。
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