已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 设rf=6％，求CAPM。

admin2019-01-16 16

问题已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题)

设r_f=6％，求CAPM。

选项

答案若R_f=6％，则由CAPM得E(R)=R_f+β[E(R_M)-R_f)=6％+β(15％－6％)=6％+9％β。

解析

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