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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
admin
2022-12-05
21
问题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
选项
A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D、信息比率＝(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)／投资组合标准差
答案
D
解析
信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：
。式中：R
p
表示投资组合收益，R
b
表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σ
p－b
表示误差。
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