甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。要求：根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的

admin2014-06-02 29

问题甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格；(按照连续复利计算，结果保留两位小数)

选项

答案计算看涨期权的价格C₀=-25×0．8547-20×e^-4％×1/4×0．7901=5．72(元)

解析

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