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  3. 根据下述材料，回答下列题目： 肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。 如果到

根据下述材料，回答下列题目： 肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。 如果到

admin2009-11-26  48
问题 根据下述材料，回答下列题目：
肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。
如果到期时股票价格为21元，则此策略的净收益为(　　)元。
选项 A、-3
B、0
C、1
D、3
答案C
解析 当股票价格介于20元和25元之间时，该策略的收益为25元与股票价格之差，即25-21=4(元)，净收益为4-3=1(元)。
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